Name: Paarweiser Handel (en Alemán)
Price: 1170.72 MXN
Availability: InStock
Author: Huang, Zhe ; Martin, Franck
ISBN: 9786205946541

Envío gratis

Formato

Libro Físico

Autor

Zhe Huang

Franck Martin

Editorial

Verlag Unser Wissen

Idioma

Alemán

N° páginas

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

22.9 x 15.2 x 0.4 cm

Peso

0.10 kg.

ISBN13

9786205946541

Categorías

Teoría del derecho

Paarweiser Handel (en Alemán)

Zhe Huang (Autor) · Franck Martin (Autor) · Verlag Unser Wissen · Tapa Blanda

Libro Nuevo

$ 1,170.72

$ 1,951.19

Ahorras: $ 780.48

40% descuento

Envío normal

Origen: Estados Unidos (Costos de importación incluídos en el precio)

Se enviará desde nuestra bodega entre el Lunes 22 de Julio y el Martes 30 de Julio.

Lo recibirás en cualquier lugar de México entre 1 y 3 días hábiles luego del envío.

Reseña del libro "Paarweiser Handel (en Alemán)"

Statistische Arbitrage basiert auf dem paarweisen Handel von sich im Mittelwert umkehrenden Renditen. Wir haben den Kointegrationsansatz und ECM-DCC-GARCH verwendet, um 98 Paare von 152 Aktien aus 3 Währungen zu konstruieren. Der Aktienhandel erfolgt über Contract for Difference. Um die Leistung zu messen, haben wir den Gewinnfaktor eingeführt, der die annualisierte Rendite pro Risikoeinheit darstellt. Und das historische Risiko wird anhand des maximalen Drawdowns gemessen. Wir haben drei Hauptstrategien verglichen: Prozentsatz, Standardabweichung der langfristigen Kointegrationsresiduen und Bollinger Bands (dynamische Standardabweichung), mit und ohne doppelte Bestätigung der kurzfristigen Standardabweichung, modelliert durch ECM-DCC-GARCH. Jede der drei Hauptstrategien wird durch zwei Optimierer optimiert: absoluter Gewinn und Gewinnfaktor. Der Optimierungszeitraum geht vom 2012-01-01 bis 2014-12-31, und der Validierungszeitraum ist vom 2015-01-01 bis 2016-06-01. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die USD Bollinger Bands Strategie ohne doppelte Bestätigung und optimiert durch den Gewinnfaktor, andere Strategien übertraf und die höchste annualisierte Rendite pro Risikoeinheit lieferte. 32 % der Paare unserer Stichprobe endeten im Verlust, und 94 % davon sind durch einen Kointegrationsbruch während des Testzeitraums zu erklären.