Compartir
Trading a coppie (en Italiano)
Zhe Huang
(Autor)
·
Franck Martin
(Autor)
·
Edizioni Sapienza
· Tapa Blanda
Trading a coppie (en Italiano) - Huang, Zhe ; Martin, Franck
$ 1,170.72
$ 1,951.19
Ahorras: $ 780.48
Elige la lista en la que quieres agregar tu producto o crea una nueva lista
✓ Producto agregado correctamente a la lista de deseos.
Ir a Mis Listas
Origen: Estados Unidos
(Costos de importación incluídos en el precio)
Se enviará desde nuestra bodega entre el
Lunes 22 de Julio y el
Martes 30 de Julio.
Lo recibirás en cualquier lugar de México entre 1 y 3 días hábiles luego del envío.
Reseña del libro "Trading a coppie (en Italiano)"
L'arbitraggio statistico si basa sul trading di coppie di rendimenti che si invertono nella media. Abbiamo utilizzato l'approccio della cointegrazione e l'ECM-DCC-GARCH per costruire 98 coppie di 152 azioni di 3 valute. La negoziazione dei titoli viene effettuata mediante un contratto per differenza. Per misurare la performance, abbiamo introdotto il fattore di profitto che è il tasso di rendimento annualizzato per unità di rischio. Il rischio storico è misurato dal massimo drawdown. Abbiamo confrontato tre strategie principali: percentuale, deviazione standard dei residui di cointegrazione a lungo termine e Bollinger Bands (deviazione standard dinamica), con e senza doppia conferma della deviazione standard a breve termine modellata da ECM-DCC-GARCH. Ciascuna delle tre strategie principali è ottimizzata da due ottimizzatori: profitto assoluto e fattore di profitto. Il periodo di ottimizzazione va dal 2012-01-01 al 2014-12-31, mentre il periodo di convalida va dal 2015-01-01 al 2016-06-01. I nostri risultati hanno dimostrato che la strategia Bande di Bollinger USD senza doppia conferma e ottimizzata in base al fattore di profitto ha superato le altre strategie e ha fornito il più alto tasso di rendimento annualizzato per unità di rischio. Il 32% delle coppie del nostro campione è finito in perdita, e il 94% di queste è spiegato da una rottura della cointegrazione durante il periodo di test.
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
Todos los libros de nuestro catálogo son Originales.
El libro está escrito en Italiano.
La encuadernación de esta edición es Tapa Blanda.
✓ Producto agregado correctamente al carro, Ir a Pagar.